추세와 비 추세는 자동매매에서 전략문제를 다룸에 있어 화두와 같은 존재다.
매매 프로그램을 추세에 맞추면 비 추세 장이 빗나가 버린다, 그 반대 경우도 역시 마찬가지로 보면 된다.
경험자라면 이런 사항을 잘 알고 있겠지만 번번히 낭패를 보고 나서야 소 잃고 외양간 고치는 격이다. 그나마 안 맞는 원인을 알고 나면 다행이지만 그렇지 못하면 포기하거나 새로운 전략에 또 몰두 하게 되어 아까운 시간을 낭비 함은 물론이다. 아마도 이런 불상사를 수십 번을 겪어야 알게 되니 그게 문제다.
그나마 오늘 이런 것도 있었구나 라고 이해했다면 소득이라면 소득이라 할 수 있겠다.
수동이라면 다음 날부터 상황에 맞춰 매매 한다지만 전산 매매 프로그램은 재 작성하는데 또 몇 달이 걸릴지 대책이 없다.
잘 맞던 프로그램이 어느 날부터인가 안 맞게 된다면 바로 이것을 의심하여야 할 것이다.
매매 프로그램을 추세 또는 비 추세에 잘 맞춰 놨으니 대충 잘 넘어가지 안겠나 생각하지만 천만에 그게 아니다.
얼핏 보면 그 차트가 그 차트로 보인 것이다.
"우린 이미지만 보았지 이미지 뒤의 진실을 보지 못했기 때문이다."
최근 해외 선물인 s&p500 이 지난 4월과 이달인 5월의 차이가 앞서 얘기한 추세장과 비 추세장의 극한의 상황을 잘 보여준 장이다.
4월중 1일 15-20p 정도 움직이든 장이 5월들어 1일 50-60p내를 넘나들고 있다.
당연히 매매전략의 근간이 되는 차트의 툴 모양에서 그 변화를 감지해야 하는데 그 판단이 쉽지 않다.
cci 툴을 보자 추세나 비 추세나 특별한 변화가 없다.
예를 들어 cci 100에서 -100까지 내려온다고 가정한다면 비추세 장에서는 매도하자 곧바로 매수해야 하는 상황이 벌어 질 수 있지만 추세 장에서는 똑 같은 툴 모양이지만 실제 움직인 지수 진폭의 여유로 전략에 있어서도 한층 여유를 갖는 것은 당연한 애기가 된다.
즉 추세와 비 추세에서의 대응하는 전략이 달라져야 함은 물론이고 이를 위해서 차트 전략 툴도 달라져야 한다. 그렇지 않으면 맞네 안 맞네를 반복해야 하는 불상사가 생길 수 있다는 말이다.
결론적으로 차트 모양은 비슷하지만 추세장과 비 추세장에서의 차이를 프로그램에서 감안하지 않는다면 결과는 하늘과 땅의 차이가 발생되는 것이다.
그런데 문제는 고양이 목에 어떻게 방울을 다냐는 문제가 있다.
추세와 비추세를 가른다는 것이 그리 말처럼 쉽지 않기 때문이다.
수동이라면 장중에라도 상황을 바꿀 수도 있겠지만 자동매매에서는 그렇지 못하다
다행히 s&p500의 4월과 5월에서의 판이한 장세는 여러분들이 사용하는 각자의 툴들에서도 찾을 수 있으리라 생각된다.
다만 조언 한다면 지수 보다는 물량을 기반으로 한 툴에서 둘간의 차이를 감지하기 쉬우리라 생각 되어진다.
MACD oscillator도 참고 될 것이다.
그러나 위의 이모든 것들이 전산의 마인드로 바라 봐야 한다.
수동의 눈이라면 천 번을 봐도 그게 그거다
수동 매매에서는 툴의 숫자를 볼 수 없지만 전산 마인드에서라면 기본적으로 수치 해석만이 정답임을 알게 될 것이다.
