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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 237 매수 50개
2) 풋 255 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
237 |
7.100 |
50 |
|
|
0 |
| 풋 |
250 |
6.450 |
200 |
6.400 |
200 |
1,000,000 |
| 풋 |
255 |
7.450 |
100 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : -1,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 67,740,000원
3) 현재의 평가 손익 : 45,500,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2016p, 1996p, 1981p, 1901p, 1881p, 1856p, 1801p, 1692p, 1644p
2) 내일은 시 초 1901p가 지지되느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1901p가 지지된다면 풋을 일단 청산하고 1930p까지의 상승에 부응하여야 한다.
4) 1930-1940p 구간 에서는 다시 풋을 추가 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 1940p도 돌파된다면 풋을 모두 청산하여 1981-2016p 구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
5) 1981-2016p 구간에서는 풋을 다시 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 2016p도 돌파된다면 풋을 모두 청산하여 2231p까지의 추세적인 상승에 부응하여야 한다.
6) 그러나 만약 1901p가 지지되지 못하는 경우라면 현 포지션을 유지하고 1881p 까지의 하락에 부응하여야 한다.
7) 1881p 구간에서는 콜 245를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1881p가 무너진다면 콜 추가분을 모두 청산하고 1856p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1856p 구간에서는 콜 242를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1856p가 무너진다면 콜 추가분을 모두 청산하고 1801p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1801p에서는 콜 237을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1801p가 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1692p까지의 하락에 대비한다.
10) 1692p에서는 콜 222를 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1692p도 무너진다면 다시 콜을 청산하고 1644p의 지지 여부를 살펴야 한다.
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