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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 30개, 250 매수 60개, 252 매수 100개
2) 풋 267 매수 150개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
240 |
6.854 |
30 |
|
|
0 |
| 콜 |
250 |
7.906 |
60 |
|
|
0 |
| 풋 |
267 |
6.362 |
250 |
9.000 |
100 |
26,380,000 |
| 콜 |
252 |
6.998 |
100 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 26,380,000원
2) 누적 청산 손익 : 65,128,000원
3) 현재의 평가 손익 : 81,392,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 1996p, 1965p, 1949p, 1914p, 1899p, 1878p, 1866p, 1854p, 1810p
2) 내일은 1996p를 돌파하느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 시 초 19965p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하고 1996p까지의 상승에 대비하고, 1996p가 돌파되지 못한다면 풋 267을 100개 추가 매수하여 다시 반락에 대비하여야 한다.
4) 1965p가 무너진다면 콜 252를 모두 청산하고 1949p까지의 하락에 대비하여야 한다.
5) 1949p에서는 다시 콜 252를 매수하여 반등에 대비하고, 1949p도 무너진다면 놀 252를 버린 상태로 1914p까지의 하락에 대비하여야 한다.
6) 1914p에서는 콜 250을 100개 추가 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1914p가 무너진다면 콜 250을 청산하여 1899p까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1899p에서는 다시 콜 247을 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1899p가 무너진다면 다시 콜 247을 청산하고 1878p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1878p에서는 다시 콜 242를 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고 콜 매수 후 1878p도 무너진다면 콜 242를 모두 청산하여 1866-1854p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
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