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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 277 매수 20개
2) 풋 없음
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
277 |
6.550 |
20 |
7.000 |
20 |
900,000 |
| 풋 |
282 |
7.700 |
40 |
8.600 |
40 |
3,600,000 |
| 콜 |
277 |
6.389 |
40 |
6.900 |
20 |
1,022,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 5,520,000원
2) 누적 청산 손익 : 5,520,000원
3) 현재의 평가 손익 : 1,522,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2175p, 2157p, 2142p, 2120p, 2080p, 2048p, 2008p, 1907p,
2) 내일은 시 초 2120p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 만약 2120p를 지지한다면 현재 포지션을 유지하고 2175p의 돌파 여부를 확인한다.
4) 콜 매수 후 반등하는 경우라면, 2142-2175p 구간에서는 풋 287을 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 2175p도 돌파된다면 풋은 모두 청산하고 전 고점 2231p의 돌파를 확인한다.
5) 전 고점을 돌파하지 못하는 경우는 그 곳에서, 돌파하는 경우에는 확산형 상단에서는 풋을 추가 매수하여 반락에 대비하여야 한다.
6) 만약 시 초 2120p가 지지되지 못한다면 먼저 풋 282나 285를 매수하여 반락에 대비하며 이 경우 2080p의 지지를 확인하여야 한다.
7) 2080p를 지지하지 못한다면 콜을 청산하여 추가 하락에 대비하여야 한다.
8) 2048p에서는 다시 콜 267을 매수하여 콜 우이로 전환하고, 콜 매수 후 만약 2048p가 무너진다면 즉각 콜을 모두 청산하여 2008p 까지의 하락에 대비한다.
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