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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 235 매수 300개
2) 풋 242 매수 50개, 245 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
247 |
4.750 |
50 |
|
|
0 |
| 콜 |
235 |
7.463 |
600 |
8.150 |
300 |
20,610,000 |
| 풋 |
245 |
5.800 |
100 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 20,610,000원
2) 누적 청산 손익 : 88,590,000원
3) 현재의 평가 손익 : 141,875,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
1999p, 1977p, 1951p, 1932p, 1874p, 1847p, 1827p, 1783p, 1703p, 1644p
2) 내일은 시 초 1827p가 돌파되느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1827p가 돌파된다면 현 포지션을 유지하면서 1847p까지의 반등에 부응하여야 한다.
4) 1847p를 넘지 못한다면 콜 237을 일부 청산하여 다시 반락에 대비하고, 만약 1847p도 넘는다면 포지션을 유지하면서 1874p까지의 상승에 부응하여야 한다.
5) 1874p를 넘지 못한다면 풋 245를 매수하여 풋 우위로 전환하고 반락에 대비하며, 만약 풋 매수 후 1874p까지 넘어 선다면 풋 245를 모두 청산하고 1932p까지의 상승에 부응하여야 한다.
6) 1932p에서는 다시 풋 247을 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 1932p도 돌파된다면 풋 추가분을 모두 청산하여 1951p까지의 상승에 부응하여야 한다.
7) 그러나 만약 1827p가 돌파되지 못하는 경우라면 콜 237을 청산하고 1783p의 지지를 확인하여야 한다.
8) 1783p의 지지가 확인되면 다시 콜 235를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 1783p도 무너진다면 다시 콜을 모두 청산하고 1703p까지의 반락에 대비하여야 한다.
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