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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 227 매수 100개, 232 매수 100개, 240 매수 300개
2) 풋 252 매수 300개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
252 |
7.200 |
300 |
|
|
0 |
| 콜 |
227 |
7.025 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
232 |
7.279 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
240 |
6.550 |
300 |
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|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 0원
2) 누적 청산 손익 : 170,980,000원
3) 현재의 평가 손익 : 220,459,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
1985p, 1892p, 1861p, 1846p, 1833p, 1813p, 1750p, 1644p
2) 내일은 시 초 1861p를 지지하느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 시 초 1861p가 지지된다면 현 포지션을 유지하고 1892p까지의 반등에 대비하고, 1861p가 지지되지 못한다면 콜 240을 청산하고 1846p까지의 하락에 대비하여야 한다.
4) 콜 240 매수 후 반등하는 경우 1892p에서 돌파가 안 된다면 풋 252를 추가 매수하여 풋 우위로 전환하고 반락에 대비하며, 돌파된다면 풋 252를 청산하여 1985p까지의 추가 상승에 대비하여야 한다.
5) 1985p에서는 풋 262를 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 1985가 돌파된다면 풋 262를 모두 청산하고 2231p까지의 상승에 대비하여야 한다.
6) 그러나 1861p지지에 실패한다면, 콜 240을 모두 청산하고 1846p까지의 하락에 대비한다.
7) 1846p가 지지된다면 다시 콜 237을 매수하여 반등에 대비하고, 무너진다면 1833p까지의 하락에 대비한다.
8) 1833-1813p 구간에서는 콜 232를 추가 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1813p가 무너진다면 콜 232를 모두 청산하고 1750p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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