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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 100개
2) 풋 275 매수 200개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
275 |
7.200 |
200 |
|
|
0 |
| 콜 |
260 |
6.550 |
100 |
|
|
0 |
| 풋 |
272 |
6.450 |
400 |
6.800 |
400 |
14,000,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 14,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 132,218,000원
3) 현재의 평가 손익 : 67,500,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2051p, 2024p, 2014p, 2001p, 1988p, 1971p, 1959p, 1910p, 1878p, 1866p
2) 내일은 2024p를 지지하느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 시 초 2024p가 지지된다면 풋 270을 절반 청산하여 반등에 대비하고, 2051p에서 풋 275를 다시 매수할 것을 고려하여야 한다.
4) 그러나 만약 1951p도 돌파된다면 풋 275를 모두 청산하고 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
5) 2024p가 지지되지 못한다면 포지션을 유지하면서 2014-2001p까지의 하락에 대비하여야 한다.
6) 2014-2001p 구간까지 하락하는 경우라면 그 곳에서 일단 콜 260을 매수하고, 콜 매수 후 2001p가 무너진다면 콜 260을 모두 청산하고 1988-1959p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1988-1959p 구간에서는 다시 콜 255를 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1959p가 무너진다면 다시 콜 255를 청산하고 1910p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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