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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 257 매수 300개
2) 풋 275 매수 300개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
275 |
6.640 |
400 |
10.277 |
100 |
36,370,000 |
| 콜 |
257 |
6.874 |
300 |
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0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 36,370,000원
2) 누적 청산 손익 : 269,399,000원
3) 현재의 평가 손익 : 130,076,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2047p, 2022p, 2015p, 2003p, 1990p, 1937p, 1925p, 1910p, 1885p
2) 내일은 시 초 2015p를 지지하느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 시 초 2015p가 지지된다면 콜 220을 매수하고 2047p까지의 반등에 대비하고, 2047p에서 풋 275를 다시 매수할 것을 고려하여야 한다.
4) 또한 2047p도 돌파된다면 풋 275를 모두 청산하고 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
5) 그러나 만약 2015p가 지지되지 못하는 경우 콜 257을 일부 청산하고 2003p까지의 하락에 대비하여야 한다.
6) 2003p에서는 지지가 되는 경우 콜 257을 추가 매수하여 반등에 대비하며, 무너지는 경우라면 풋 우위 상태를 유지하면서 1990p까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1990p에서는 다시 콜 257과 255를 추가 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1990p가 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1937-1910p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
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