|
1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 60개
2) 풋 262 매수 20개, 260 매수 20개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
262 |
6.450 |
20 |
|
|
0 |
| 콜 |
242 |
6.233 |
150 |
6.150 |
150 |
6,225,000 |
| 풋 |
260 |
6.650 |
20 |
|
|
0 |
| 콜 |
240 |
7.150 |
60 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : - 6,220,000원
2) 누적 청산 손익 : 158,260,000원
3) 현재의 평가 손익 : 183,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1964p, 1935p, 1916p, 1897p, 1886p, 1868p, 1758p, 1714p
2) 내일은 1868p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1868p가 지지되지 못한다면 콜 240을 모두 청산하여 1758p까지의 하락에 대비한다.
4) 그러나 1868p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하면서 1916p까지의 반등에 대비하여야 한다.
5) 1868p는 조정의 한계다.
그러므로 여기가 지지된다면 일단 최소한 1916p까지는 콜 우위 상태를 유지하면서 끌고 가려는 노력이 필요하다.
6) 1916-1935p 구간에서는 돌파되지 못하는 경우 풋 260을 추가 매수하여 풋 우위로 전환하고, 만약 풋 260 매수 후 1935p도 돌파된다면 풋 260은 모두 청산하고 1964p까지의 상승에 대비하여야 한다.
7) 1868p가 무너져 콜 240을 청산하였다면 1758p까지의 하락을 기다려야 한다.
8) 1758p에서는 다시 콜 227을 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1758p가 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1719p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1719p에서는 다시 콜 225를 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1719p가 무너진다면 콜은 모두 청산하고 추세적인 하락에 대비한다.
| 
