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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜
2) 풋 270 매수 10개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
262 |
3.847 |
60 |
3.850 |
60 |
90,000 |
| 콜 |
260 |
7.500 |
40 |
8.250 |
40 |
15,000,000 |
| 풋 |
270 |
7.000 |
10 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 15,090,000원
2) 누적 청산 손익 : 15,090,000원
3) 현재의 평가 손익 : 3,500,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2004p, 1981p, 1965p, 1951p, 1933p, 1912p, 1897p, 1886p, 1758p, 1714p
2) 내일은 2004p가 돌파되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2004p가 돌파되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 1981p까지의 하락에 대비한다.
4) 1981p가 지지된다면 콜 257을 매수하여 반등에 대비하고, 만약 1981p도 무너진다면 포지션 유지하면서 1965p까지의 하락에 대비한다.
5) 1965-1951p 구간에서는 콜 255를 매수하여 반등에 대비하고, 1951p가 무너진다면 콜 255를 모두 청산하고 1933-1912p 구간까지의 하락에 대비한다.
6) 1933-1912p 구간에서는 콜 250을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1912p가 무너진다면 콜 250을 청산하고 1897-1886p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1897-1886p 구간에서는 콜 247을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1886p가 무너진다면 콜 은 모두 청산하고 1758p까지의 하락에 대비한다.
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