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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 265 매수 40개, 267 매수 120개
2) 풋 290 매수 60개, 287 매수 60개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
290 |
6.900 |
60 |
|
|
0 |
| 콜 |
265 |
6.450 |
40 |
|
|
0 |
| 콜 |
272 |
5.200 |
160 |
6.050 |
160 |
13,600,000 |
| 풋 |
287 |
6.900 |
60 |
|
|
0 |
| 콜 |
275 |
4.133 |
200 |
4.200 |
200 |
1,340,000 |
| 풋 |
285 |
7.500 |
80 |
9.427 |
80 |
15,416,000 |
| 콜 |
270 |
6.900 |
120 |
8.274 |
120 |
16,488,000 |
| 풋 |
285 |
7.075 |
80 |
10.600 |
80 |
28,200,000 |
| 콜 |
267 |
7.000 |
120 |
6.750 |
120 |
3,000,000 |
| 콜 |
267 |
5.550 |
120 |
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0 |
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0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 72,044,000원
2) 누적 청산 손익 : 167,723,000원
3) 현재의 평가 손익 : 122,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2159p, 2128p, 2111p, 2099p, 2068p, 1929p, 1742p, 1659p,
2) 내일은 시 초 2099p가 돌파되느냐와 2068p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 만약 2068p가 지지된다면 현 포지션을 유지하면서 2111p까지의 반등에 대비하고, 만약 2111p에서 돌파가 어렵다면 풋 282를 매수하여 반락에 대비하여야 한다.
4) 2111p가 돌파된다면 풋 282는 모두 청산하고 2128p까지의 추가 상승에 대비해야 한다.
5) 2128p에서는 돌파하지 못한다면 풋285를 추가하여 2111p까지의 반락에 대비하고, 풋 추가 후 돌파된다면 풋 282는 모두 청산하고 2159p까지의 상승에 대비한다.
6) 2159p에서는 다시 풋 287을 매수하여 반락에 대비하며, 풋 매수 후 돌파된다면 풋 287을 모두 청산하고 2231p까지의 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
7) 전 고점 2231p를 돌파하지 못하는 경우는 그 곳에서, 돌파하는 경우에는 확산형 상단에서는 풋을 추가 매수하여 반락에 대비하여야 한다.
8) 2068p이 무너지는 경우는 콜은 모두 청산하고, 1929p까지의 하락을 기다리는데, 이 곳에서는 다시 콜 257을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 무너진다면 다시 콜257을 모두 청산하고 1742p까지의 하락을 목표로 한다.
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