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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 262 매수 90개, 272 매수 60개
2) 풋 295 매수 120개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
262 |
7.200 |
90 |
|
|
0 |
| 풋 |
295 |
7.950 |
120 |
|
|
0 |
| 콜 |
277 |
1.760 |
600 |
1.815 |
600 |
3,300,000 |
| 콜 |
270 |
6.400 |
100 |
7.700 |
40 |
5,200,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 8,500,000원
2) 누적 청산 손익 : 209,061,000원
3) 현재의 평가 손익 : 197,100,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2155p, 2132p, 2117p, 2095p, 2084p, 2008p, 1942p
2) 내일은 시 초 2132p가 돌파되느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2132p가 돌파된다면 현 포지션을 유지하면서 2155p를 목표로 한 상승에 대비하고, 2132p가 돌파되지 못한다면 풋 285를 매수하고 2117p까지의 반락에 대비하여야 한다.
4) 2155p에서는 다시 풋 287을 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 2155p도 돌파된다면 다시 풋 287은 모두 청산하고 2231p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 2231p에서는 다시 풋 300을 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 2231p도 돌파된다면 다시 풋 300은 모두 청산하고 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
6) 2132p가 돌파되지 못하는 경우 풋 285를 매수하고 2117p의 지지를 확인하고, 만약 지지된다면 콜 270를 매수하여 콜 우위로 전환하여야 한다.
7) 콜 매수 후 2117p가 무너진다면 다시 콜 270을 모두 청산하고 2095-2084p 구간까지의 반락에 대비하여야 한다.
8) 2095-2084p 구간에서는 다시 콜 265를 매수하여 콜 우위로 전환하되, 만약 콜 매수 후 2084p가 무너진다면 다시 콜 265는 모두 청산하고 2008p까지의 추세적인 하락에 대비하여야 한다.
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