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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 237 매수 50개, 242 매수 100개
2) 풋 262 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
237 |
7.100 |
50 |
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|
0 |
| 풋 |
262 |
8.550 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
247 |
4.730 |
300 |
4.900 |
300 |
5,100,000 |
| 콜 |
242 |
6.900 |
100 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 5,100,000원
2) 누적 청산 손익 : 78,900,000원
3) 현재의 평가 손익 : 117,250,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2016p, 1999p, 1977p, 1930p, 1908p, 1882p, 1848p, 1832p, 1822p, 1810p, 1703p, 1644p
2) 내일은 시 초 1908p가 돌파되느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1908p가 돌파된다면 현 포지션을 유지하고 1930p까지의 상승에 부응하여야 한다.
4) 1930p를 넘지 못한다면 풋 257을 추가 매수하여 풋 우위로 전환하고, 만약 1930p도 넘는다면 포지션 유지하면서 1977-1999p 구간까지의 반등에 대비하여야 한다.
5) 1977-1999p 구간 에서는 다시 풋을 추가 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 1999p도 돌파된다면 풋 추가분을 모두 청산하여 2231p까지의 추세적인 상승에 부응하여야 한다.
6) 그러나 만약 1908p가 돌파되지 못하는 경우라면 풋 255를 매수하고 1882p 까지의 하락에 부응하여야 한다.
7) 1882p 에서는 지지된다면 풋을 일부 청산하여 콜 우위로 전환하되, 만약 1882p가 무너진다면 포지션을 유지하면서 1848-1810p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1848-1810p 구간에서는 콜 237를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1810p가 무너진다면 콜 추가분을 모두 청산하고 1703p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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