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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 100개
2) 풋 247 매수 50개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
247 |
7.600 |
50 |
|
|
0 |
| 콜 |
240 |
7.187 |
100 |
8.050 |
100 |
8,630,000 |
| 콜 |
240 |
7.350 |
100 |
8.100 |
100 |
7,500,000 |
| 콜 |
240 |
7.300 |
100 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 16,130,000원
2) 누적 청산 손익 : 25,130,000원
3) 현재의 평가 손익 : 20,750,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
1992p, 1938p, 1915p, 1888p, 1864p, 1846p, 1838p, 1805p, 1707p, 1644p
2) 내일은 시 초 1838p를 지지하느냐의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1846-1838p 구간에서는 콜 240을 추가 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1838p가 무너진다면 콜 240을 모두 청산하여 1805p까지의 하락에 대비하여야 한다.
4) 1846p 돌파로 콜을 추가 매수 한 후 반등한다면 1864p에서는 추가분을 모두 청산하고, 1915-1938p 구간에 도달하기 전에는 포지션을 유지한다.
5) 1938-1915p 구간에서는 풋 247을 추가 매수하여 풋 우위로 전환하고, 만약 풋 매수 후 1938p가 돌파된다면 풋을 모두 청산하고 1992p까지의 상승에 부응하여야 한다.
6) 1992p에서는 다시 풋을 매수하여 풋 우위로 전환하고 반락에 대비하며, 만약 풋 매수 후 1992p까지 넘어 선다면 풋을 모두 청산하고 2231p까지의 추세적인 상승에 부응하여야 한다.
7) 그러나 만약 1838p를 지지하지 못하는 경우라면 콜을 모두 청산하고, 1805p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1805p에서는 다시 콜 235를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 만약 콜 매수 후 1805p도 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1707p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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