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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 235 매수 200개
2) 풋 257 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
250 |
7.025 |
100 |
7.100 |
100 |
750,000 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
247 |
7.450 |
200 |
8.450 |
200 |
20,000,000 |
| 콜 |
245 |
6.459 |
400 |
6.374 |
400 |
3,400,000 |
| 콜 |
242 |
6.601 |
200 |
7.150 |
200 |
10,980,000 |
| 콜 |
242 |
4.006 |
1000 |
4.056 |
800 |
4,000,000 |
| 콜 |
240 |
4.714 |
200 |
5.000 |
200 |
5,720,000 |
| 콜 |
235 |
7.326 |
200 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 (5월 15-21일까지..)]
1) 당일 청산 손익 : 38,050,000원
2) 누적 청산 손익 : 35,500,000원
3) 현재의 평가 손익 : 133,108,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1992p, 1982p, 1971p, 1948p, 1934p, 1918p, 1854p, 1827p, 1793p, 1721p
2) 내일은 1793p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1793p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하면서 1827p의 돌파 여부를 확인하여야 한다.
4) 그러나 1793p가 지지되지 못한다면 콜 235를 일부 청산하여 반락에 대비하고, 이 경우 1779p가 지지되면 콜 235를 다시 매수하며, 무너진다면 풋만 가지고 1721p까지의 하락 흐름에 순응하여야 한다.
5) 1827p가 돌파된다면 1854p 까지의 반등에 대비하면서 콜 우위의 포지션을 유지하여야 한다.
6) 1854p가 돌파되지 못하는 경우 다시 풋 247을 매수하여 반락에 대비하고, 돌파된다면 포지션 유지하면서 1918p까지의 반등에 대비한다.
7) 1918p가 돌파되지 못하는 경우 풋 242를 매수하여 반락에 대비하고, 돌파된다면 포지션 유지하면서 1934-1948p까지의 반등에 대비한다.
8) 1793p가 무너진다면 콜을 모두 청산하여 풋만 보유하면서 1776p까지의 반락에 대비하여야 한다.
9) 1776p가 지지된다면 다시 콜 235를 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 만약 1776p도 무너진다면 풋만 가지고 1721p까지의 추세적인 하락에 부응하려 노력하여야 한다.
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