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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 100개
2) 풋 277 매수 150개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
277 |
7.650 |
250 |
8.925 |
100 |
12,750,000 |
| 콜 |
260 |
8.350 |
100 |
|
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0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 12,750,000원
2) 누적 청산 손익 : 14,575,000원
3) 현재의 평가 손익 : 57,750,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2037p, 2029p, 2015p, 2005p, 1990p, 1971p, 1937p, 1961p, 1910p, 1898, 1885
2) 내일은 시 초 2057p를 돌파 할 수 있는지와 2005p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2037p가 돌파된다면 풋을 일부 청산하고 2057p에서 다시 매수하는 방안을 강구하여야 한다.
4) 그러나 2037p가 돌파되지 못한다면 현 포지션을 유지하면서 추가 하락에 대비하여야 한다.
5) 반등하는 경우 2057p에서는 풋을 일부 청산한 경우라면 재 매수하고, 청산하지 않은 경우라면 포지션을 유지하면서 반락에 대비하여야 한다.
6) 그러나 2057p를 돌파한다면 풋 277을 모두 청산하고 2231p까지 추세적인 상승에 부응하여야 한다.
7) 2037p이 돌파되지 못하는 경우라면 포지션을 유지하고 2015p까지의 하락에 부응하여야 하는데, 2005p에서는 다시 콜 260을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 2005p도 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1990p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1990p에서는 다시 콜 257을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1990p도 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1971-1961p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1898p, 1885p 구간에서는 다시 콜 255를 매수하여 반등에 대비하고, 이 후 1961p가 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1910p까지의 하락에 대비하여야 한다.
10) 1910p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1910p도 무너진다면 다시 콜을 모두 청산하고 1898-1885p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
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