|
1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 100개
2) 풋 277 매수 150개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
277 |
7.709 |
150 |
|
|
0 |
| 콜 |
260 |
8.350 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
262 |
7.400 |
100 |
8.400 |
100 |
10,000,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 10,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 77,785,000원
3) 현재의 평가 손익 : 48,860,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2034p, 2017p, 2004p, 1990p, 1971p, 1961p, 1910p, 1898p, 1885p
2) 내일은 2034p를 돌파 할 수 있는 지와 2017p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2034p가 돌파된다면 단기적으로 콜을 추가 매수하고 2057p까지의 반등에 부응하여야 하며, 반등하여 2057p에 도달한다면 콜 추가분을 청산하고 풋 277을 추가 매수하여 반락에 대비하되 만약 2057p도 돌파된다면 풋을 모두 청산하고 2231p까지의 추세적인 상승 가능성에 대비하여야 한다.
4) 2017p가 지지된다면 또한 콜을 추가 매수하여 2034p까지의 단기 운용을 하고, 만약 2017p가 무너지고 하락이 이어지는 경우라면 2004-1990p 구간에서는 다시 콜 260을 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1990p도 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1971-1961p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
5) 1971-1961p 구간에서는 다시 콜 257을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1961p도 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1910p까지의 하락에 대비하여야 한다.
6) 1910p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 놀 매수 후 1910p가 무너진다면 다시 콜 205을 청산하고 1898p-1885p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1898-1885p 구간에서는 다시 콜 247를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1885p도 무너진다면 콜을 청산하고 추세적인 하락에 대비하여야 한다.
| 
