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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 700개
2) 풋 280 매수 400개, 277 매수 200개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
260 |
7.094 |
700 |
|
|
0 |
| 풋 |
280 |
7.900 |
400 |
|
|
0 |
| 콜 |
262 |
5.510 |
200 |
6.000 |
200 |
9,800,000 |
| 풋 |
277 |
7.450 |
200 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 9,800,000원
2) 누적 청산 손익 : 192,225,000원
3) 현재의 평가 손익 : 296,938,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2028p, 2006p, 1997p, 1972p, 1942p, 1925p, 1897p
2) 내일은 1997p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1997p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하고 반등에 부응하여야 한다.
4) 그러나 1997p가 지지되지 못한다면 콜 260을 청산하고 1972p까지의 하락에 대비하여야 한다.
5) 반등하는 경우 2006p나 2028p가 돌파되지 못하면 콜을 일부 청산해서 반락에 대비하고, 2028p까지 돌파된다면 2057p에서 풋 280를 추가 매수하여 반락에 대비한다.
6) 만약 2057p가 돌파된다면 안착을 확인하고 풋을 모두 청산하고 추세 상승에 부응하여야 한다.
7) 1972p에서는 다시 콜 257를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1972p도 무너지면 콜 257을 청산하여 1942p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1942p에서는 다시 콜 252를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1942p가 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1925p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1925p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1925p가 무너진다면 다시 콜 250을 청산하고 1897p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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