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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 50개
2) 풋 270 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
260 |
7.150 |
50 |
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|
0 |
| 풋 |
270 |
6.100 |
100 |
7.525 |
100 |
14,250,000 |
| 풋 |
270 |
6.150 |
100 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 14,250,000원
2) 누적 청산 손익 : 14,250,000원
3) 현재의 평가 손익 : 13,875,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2023p, 2008p, 1992p, 1972p, 1942p, 1934p, 1897p
2) 내일은 2008p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2008p가 지지된다면 풋을 청산하고 2023P까지의 반등에 부응하여야 한다.
4) 그러나 2008p가 지지되지 못한다면 현재 포지션을 유지하하고 1972p까지의 하락에 대비하여야 한다.
5) 반등하는 경우 2023p가 돌파되지 못하면 다시 풋 272를 매수하여 반락에 대비하고, 2023p까지 돌파된다면 2057p에서 풋 275를 추가 매수하여 반락에 대비한다.
6) 만약 2057p가 돌파된다면 안착을 확인하고 풋을 모두 청산하고 추세 상승에 부응하여야 한다.
7) 1972p에서는 다시 콜 260을 추가 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1972p도 무너지면 콜 260을 청산하여 1942p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1942-1934p 구간에서는 다시 콜 255를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1934p가 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1897p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1897p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1897p가 무너진다면 다시 콜을 모두 청산하고 1721p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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