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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 252 매수 20개
2) 풋
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
257 |
4.917 |
30 |
4.950 |
30 |
495,000 |
| 콜 |
255 |
6.050 |
10 |
5.900 |
10 |
750,000 |
| 콜 |
252 |
6.967 |
20 |
7.800 |
20 |
8,330,000 |
| 콜 |
252 |
6.673 |
20 |
6.850 |
20 |
1,770,000 |
| 콜 |
252 |
6.328 |
30 |
6.450 |
20 |
1,220,000 |
| 콜 |
252 |
6.146 |
20 |
6.150 |
20 |
40,000 |
| 콜 |
252 |
5.898 |
20 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 11,105,000원
2) 누적 청산 손익 : 16,605,000원
3) 현재의 평가 손익 : - 2,480,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2035p, 1993p, 1985p, 1970p, 1949p, 1941p, 1928p, 1850p
2) 내일은 1949-1941p 구간에서는 콜 252를 추가 매수하고 반등에 대비하며, 콜 매수 후 1941p가 무너진다면 먼저 풋 260을 매수하고, 콜을 모두 청산하고 하락 추세로의 전환에 대비하여야 한다.
3) 1949-1941p 구간이 안 무너지고 반등한다면 1970p의 돌파 여부가 중요한데, 1970p가 돌파되지 못한다면 콜 252를 일부 청산하여야 한다.
4) 1985-1993p 구간에서는 다시 풋 267을 매수하여 풋 우위로 전환하고, 풋 매수 후 1993p도 돌파된다면 풋 267을 모두 청산하고 2035-2057p 구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
5) 1941p가 무너지는 경우 포지션을 풋으로 전환하여야 함은 이미 앞에서 이야기 한 바 있는데 이 경우 1928p가 안 무너진다면 한번 더 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하고 반등에 대비하여야 한다.
6) 그러나 1928p 지지로 콜 250을 매수 한 후 1928p가 무너진다면 콜 250를 모두 청산하고 1850p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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