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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 250 매수 30개
2) 풋 272 매수 10개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
272 |
7.500 |
10 |
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|
0 |
| 콜 |
250 |
6.750 |
30 |
|
|
0 |
| 풋 |
265 |
6.450 |
40 |
7.550 |
40 |
22,000,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 22,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 124,020,000원
3) 현재의 평가 손익 : 68,750,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2022p, 2006p, 1986p, 1975p, 1967p, 1956p, 1930p, 1850p
2) 내일은 시 초 1967p가 돌파되는지 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1967p가 돌파된다면 현재 포지션을 유지하면서 1975-1986p 구간을 돌파 여부를 살펴야 한다.
4) 그러나 만약 1967p를 돌파하지 못한다면 풋 265를 매수하여 1856p까지의 반락에 대비한다.
5) 1975-1986p 구간에서는 풋 267을 매수하여 반락에 대비하여야 한다.
6) 풋 매수 후 1986p도 돌파된다면 풋 267을 모두 청산하고 2006p까지의 상승에 대비하여야 한다.
7) 1956p가 지지된다면 풋 265는 모두 청산하고 재 반등에 대비하며, 1956p가 무너진다면 풋 우위 상태를 유지하면서 1930p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1930p에서는 다시 콜 250을 추가 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1930p가 무너진다면 콜 250을 모두 청산하고 1856-1850p 구간까지의 하락에 대비한다.
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