|
1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 20개
2) 풋 260 매수 20개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
240 |
6.450 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
6.399 |
40 |
6.500 |
40 |
2,020,000 |
| 풋 |
260 |
6.900 |
20 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 2,020,000원
2) 누적 청산 손익 : 53,380,000원
3) 현재의 평가 손익 : 78,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2012p, 1952p, 1940p, 1919p, 1905p, 1895p, 1850p, 1805p, 1758p, 1714p
2) 내일은 1919p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1919p가 지지된다면 풋 260을 청산하고 1940-1952p 구간의 돌파 여부를 확인한다.
4) 만약1919p가 지지되지 못한다면 포지션 유지하면서 1905p까지의 하락에 대비한다.
5) 1940-1952p 구간에서는 풋 262를 매수하여 반락에 대비하고, 풋 262 매수 후 1952p도 돌파된다면 풋 262는 모두 청산하고 2012p를 향한 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
6) 1905p가 지지된다면 풋 260을 청산하고 반등을 기대하지만, 무너진다면 포지션 유지하면서1895p의 지지를 살펴야 한다.
7) 1895p가 지지된다면 역시 풋 260은 청산하고 반등에 대비하며, 1895p도 무너진다면 콜 240을 모두 청산하고 1850p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1850p에서는 다시 콜 240을 매수하되, 콜 매수 후 1850p가 무너진다면 다시 콜을 모두 청산하고 1805p까지의 하락을 기다려야 한다.
9) 1805p에서는 콜 235를 매수한다.
10) 만약 콜 매수 후 1805p도 무너진다면 콜은 모두 청산하고 1758-1726p 구간까지의 하락에 부응하여야 한다.
| 
