|
1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 20개
2) 풋 262 매수 40개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
240 |
6.450 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
262 |
6.750 |
80 |
7.500 |
40 |
15,000,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 15,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 107,890,000원
3) 현재의 평가 손익 : 102,500,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2012p, 1959p, 1937p, 1927p, 1916p, 1902p, 1850p, 1805p, 1758p, 1714p
2) 내일은 시 초1937p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1937p가 지지된다면 풋 262를 절반 청산하고 1959p까지의 반등에 대비한다.
4) 그러나 만약1937p가 지지되지 못한다면 포지션 유지하면서 1927p까지의 하락에 대비한다.
5) 1959p에서는 풋 262와 265를 매수하여 반락에 대비하고, 반락하는 경우 풋 262는 평단 위에서 청산하고. 만약 풋 매수 후 1959p도 돌파된다면 풋은 모두 청산하고 2012p를 향한 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
6) 1937p가 무너졌다면 1927p의 지지 여부가 중요한데, 만약 지지된다면 풋 262를 절반 청산하고 다시 반등에 대비하며, 무너진다면 포지션 유지하면서 1916p까지의 하락에 대비한다.
7) 1916p가 지지된다면 콜 247을 매수하고 반등을 기대하지만, 무너진다면 콜 247은 청산하고 1902p의 지지를 살펴야 한다.
8) 1902p가 지지된다면 역시 콜 247을 매수하고 반등에 대비하며, 콜 매수 후 1902p도 무너진다면 콜 247을 모두 청산하고 1850p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1850p에서는 다시 콜 240을 매수하되, 콜 매수 후 1850p가 무너진다면 다시 콜을 모두 청산하고 1805p까지의 하락을 기다려야 한다.
10) 1805p에서는 콜 235를 매수한다.
11) 만약 콜 매수 후 1805p도 무너진다면 콜은 모두 청산하고 1758-1726p 구간까지의 하락에 부응하여야 한다.
| 
