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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜
2) 풋 262 매수 10개, 260 매수 20개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
262 |
6.565 |
10 |
|
|
0 |
| 콜 |
245 |
6.400 |
30 |
7.500 |
30 |
16,500,000 |
| 풋 |
260 |
7.100 |
20 |
|
|
0 |
| 콜 |
245 |
6.186 |
50 |
5.950 |
50 |
5,900,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 10,600,000원
2) 누적 청산 손익 : 40,175,000원
3) 현재의 평가 손익 : 98,925,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2012p, 1974p, 1965p, 1939p, 1922p, 1908p, 1846p, 1802p, 1758p, 1714p
2) 내일은 1869-1846p 구간이 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1869-1846p 구간이 지지된다면 콜 237을 매수하여 콜 우위로 전환한다.
그러나 1846p가 무너진다면 현재 포지션을 유지하고 1802p까지의 하락을 따라간다.
4) 1802p에서는 콜 232를 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하여야 한다.
5) 만약 콜 매수 후 1802p도 무너진다면 콜 232는 모두 청산하고 1758-1726p 구간까지의 하락에 부응하여야 한다.
6) 콜 매수 후 반등한다면 1899-1922p 구간의 돌파 여부가 중요하다.
7) 돌파된다면 포지션 유지하고, 돌파 못한다면 풋 255를 매수하여 풋 우위로 전환한 후 다시 저점을 찾아야 한다.
8) 1922p를 돌파한다면 1949-1965p 구간에서 풋 260이나 262를 추가 매수한다.
9) 1965p가 돌파되면 풋을 모두 청산한다.
10) 시 초 상승하면서 시작한다면 1899p가 돌파되지 않는 한은 현재 포지션을 유지하고, 돌파되면 콜 242를 매수하여 반등에 대비하여야 한다.
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