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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 110개
2) 풋 262 매수 10개, 260 매수 20개, 257 매수 50개
3) 12월 콜 245 매수 10개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
262 |
6.565 |
10 |
|
|
0 |
| 풋 |
260 |
7.100 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
6.775 |
100 |
8.213 |
100 |
71,900,000 |
| 콜 |
240 |
8.005 |
110 |
|
|
0 |
| 12 콜 |
245 |
7.600 |
10 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
7.023 |
100 |
8.150 |
50 |
28,175,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 100,075,000원
2) 누적 청산 손익 : 262,125,000원
3) 현재의 평가 손익 : 195,845,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2012p, 1952p, 1942p, 1919p, 1905p, 1898p, 1883p, 1850p, 1805p, 1758p, 1714p
2) 내일은 1905p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1905p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하면서 1919p의 돌파 여부를 확인한다.
4) 만약1919p가 돌파되지 못한다면 풋 257을 추가 매수하고 다시 1905p의 지지 여부를 확인한다.
5) 만약 1919p도 돌파된다면 풋 257을 모두 청산하고 1942-1952p 구간에서 풋 260을 매수하여 반락에 대비한다.
6) 풋 260 매수 후 1952p도 돌파된다면 풋 260은 모두 청산하고 2012p를 향한 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
7) 그러나 만약 1905p가 무너진다면 콜 240을 일부 청산하고 1989-1883p 구간에서 재 매수한다.
8) 콜 매수 후 1883p가 무너진다면 다시 콜 240을 모두 청산하고 1850p까지의 하락을 기다려야 한다.
9) 1850p에서는 콜 237을 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하여야 한다.
10) 만약 콜 매수 후 1850p도 무너진다면 콜 237은 모두 청산하고 1805p까지의 하락에 부응하여야 한다.
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