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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 230 매수 20개
2) 풋 250 매수 40개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
227 |
6.850 |
20 |
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|
0 |
| 풋 |
247 |
5.250 |
80 |
5.200 |
80 |
2,000,000 |
| 풋 |
250 |
6.300 |
40 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : -2,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 78,040,000원
3) 현재의 평가 손익 : 110,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1933p, 1919p, 1900p, 1850p, 1838p, 1826p, 1807p, 1758p, 1744p, 1714p
2) 내일은 1850p가 돌파되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1850p가 돌파된다면 풋 250을 청산하고 1900-1933p 구간까지의 반등에 대비한다.
4) 그러나 1850p가 돌파되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 1807p의 붕괴 여부를 살펴야 한다.
5) 하락하는 과정에서 만나게 될 지지인 1838p, 1826p는 다 무시한다.
6) 1802p가 지지된다면 콜 235를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 만약 1807p도 무너진다면 콜 235는 모두 청산하고 1758-1744p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1758-1744p 구간에서는 다시 콜 230을 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1744p가 무너진다면 콜 235를 모두 청산하고 1714-1799p 구간까지의 하락에 대비한다.
8) 1850p를 돌파하여 풋을 모두 청산하였다면 1900-1933p 구간에서는 풋 257을 매수하여 반락에 대비하고, 만약 풋 매수 후 1933p도 돌파된다면 풋은 모두 청산하고 2057p까지의 상승에 대비하여야 한다.
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