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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 230 매수 20개, 240 매수 40개
2) 풋 260 매수 80개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
227 |
6.850 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
6.575 |
80 |
5.700 |
80 |
35,000,000 |
| 콜 |
240 |
5.550 |
40 |
|
|
0 |
| 풋 |
260 |
5.300 |
80 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : -35,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 86,590,000원
3) 현재의 평가 손익 : 406,500,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1929p, 1919p, 1895p, 1882p, 1847p, 1839p, 1758p, 1744p, 1714p
2) 내일은 1895p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1895p가 지지되지 못한다면 현재 포지션을 유지하고 1882p까지의 반락에 대비하여야 한다.
4) 그러나 1895p가 지지된다면 풋 260을 청산하고 1919-1929p 구간까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1919-1929p 구간에서는 풋 262를 매수하여 반락에 대비하여야 한다.
6) 1929p가 돌파된다면 풋 262는 모두 청산하고 2057p를 향한 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
7) 1895p가 지지되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 1882p까지의 반락에 대비하는데 이 경우 1882p가 지지된다면 콜 245를 매수하여 반등에 대비하여야 한다.
8) 콜 245 매수 후1882p가 무너진다면 콜 245를 모두 청산하고 1847-1839p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1847-1839p 구간에서는 다시 콜 240을 매수하여 반등에 대비하고, 만약 콜 매수 후 1839p가 무너진다면 콜 240은 모두 청산하고 1758-1744p 구간까지의 하락에 대비한다.
10) 1758-1744p 구간에서는 다시 콜 227를 매수하여 확실하게 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1744p가 무너진다면 콜 227을 모두 청산하고 1714-1700p 구간까지의 하락에 대비한다.
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