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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 232 매수 20개, 235 매수 20개
2) 풋 257 매수 20개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
232 |
6.650 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
6.750 |
20 |
|
|
0 |
| 콜 |
237 |
7.350 |
10 |
5.450 |
10 |
9,500,000 |
| 콜 |
235 |
6.700 |
30 |
7.450 |
30 |
11,250,000 |
| 콜 |
235 |
6.700 |
20 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 1,750,000원
2) 누적 청산 손익 : 215,390,000원
3) 현재의 평가 손익 : 120,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1936p, 1917p, 1887p, 1859p, 1843p, 1833p, 1808p, 1795p, 1776p, 1714p
2) 내일은 1833p 구간이 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1833p 지지된다면 현재 포지션을 유지하면서 1863p까지의 상승에 부응하여야 한다.
4) 1859p에서는 풋 250을 매수하여 풋 우위로 전환하고, 만약 돌파된다면 풋 250은 모두 청산하고 1887p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1887p에서는 풋 252를 매수하여 반락에 대비하고, 만약 풋 매수 후 1887p도 돌파된다면 풋 252를 모두 청산하고 1917-1936p 구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
6) 1917-1936p에서는 풋 257을 매수하여 확실하게 풋 우위로 전환하되, 만약 1936p도 돌파된다면 풋 257을 모두 청산하고 추세 매매로 대응하면서 2057p까지의 상승에 대비한다.
7) 1833p를 지지하지 못하는 경우라면 콜 235를 모두 청산하고 1808-1795p 구간까지의 하락에 대비한다.
8) 1808-1795p 구간에서는 다시 콜 232를 매수하여 콜 우위로 전환하고 콜 매수 후 1795p가 무너진다면 콜 232는 모두 청산하고 1766p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1766p가 지지된다면 콜 230을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1766p도 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1714p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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