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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 230 매수 200개
2) 풋 257 매수 50개, 252 매수 250개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
230 |
8.500 |
200 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
50 |
|
|
0 |
| 풋 |
250 |
6.850 |
100 |
7.200 |
100 |
3,500,000 |
| 풋 |
252 |
7.006 |
250 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 3,500,000원
2) 누적 청산 손익 : 306,205,000원
3) 현재의 평가 손익 : 178,163,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1951p, 1938p, 1928p, 1913p, 1891p, 1881p, 1832p, 1822p, 1776p, 1714p
2) 내일은 1852p를 돌파 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1852p가 돌파된다면 풋 252를 모두 청산하고 1881-1891p 구간까지의 반등에 대비하고, 1852p가 돌파되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 1832-1822p 구간의 지지 여부를 살펴야 한다.
4) 1881-1891p 구간에서는 풋 252를 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 1891p가 돌파된다면 풋 252는 모두 청산하고 1913p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1852p가 돌파되지 못하고 반락한다면 현 포지션을 유지하면서 1832-1822p 구간까지의 반락에 대비하여야 하는데, 이 구간에서는 다시 콜 237을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1822p가 무너진다면 콜 237은 모두 청산하고 1776p까지의 하락에 대비한다.
6) 1766p에서는 다시 콜 230을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1776p가 무너진다면 콜은 모두 청산하고 1714-1700p 구간까지의 하락에 대비한다.
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