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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 230 매수 200개, 237 매수 200개
2) 풋 257 매수 50개, 255 매수 400개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
230 |
8.500 |
200 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
50 |
|
|
0 |
| 풋 |
252 |
5.435 |
1000 |
5.877 |
1000 |
44,200,000 |
| 콜 |
237 |
7.100 |
200 |
|
|
0 |
| 풋 |
255 |
6.900 |
400 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 44,200,000원
2) 누적 청산 손익 : 350,405,000원
3) 현재의 평가 손익 : 281,313,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1951p, 1933p, 1913p, 1891p, 1856p, 1832p, 1776p, 1714p
2) 내일은 1856p를 지지하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1856p 구간이 지지된다면 풋 255를 청산하여 1873p까지의 반등에 대비하고, 1856p가 무너진다면 풋 255를 추가 매수하여 1832p까지의 하락에 대비하여야 한다.
4) 1873p에서는 풋 257을 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 1873p가 돌파된다면 풋 은 모두 청산하고 1891p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1891p에서는 다시 풋 260을 매수하여 풋 우위로 전환하고, 만약 풋 매수 후 1891p도 돌파된다면 풋 260은 모두 청산하고 1913p 구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
6) 1913p에서는 다시 풋 262를 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 1913p도 돌파된다면 풋을 모두 청산하고 1933-1951p 구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
7) 1933-1951p에서는 다시 풋 265를 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 1951p가 돌파된다면 풋을 모두 청산하고 2057p까지의 상승에 부응하여야 한다.
8) 1956p가 무너진다면 풋 255를 추가 매수하여 1932p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1832p에서는 콜 240을 매수하여 다시 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1832p도 무너진다면 콜 240과 237을 모두 청산하고 1776p까지의 하락에 대비하여야 한다.
10) 1766p에서는 다시 콜 230을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1776p가 무너진다면 콜은 모두 청산하고 1714-1700p 구간까지의 하락에 대비한다.
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