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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 255 매수 500개
2) 풋 272 매수 350개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 콜 |
255 |
5.530 |
500 |
|
|
0 |
| 풋 |
272 |
6.840 |
350 |
|
|
0 |
| 콜 |
257 |
4.080 |
600 |
4.050 |
600 |
1,800,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : - 1,800,000원
2) 누적 청산 손익 : 166,030,000원
3) 현재의 평가 손익 : 196,085,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2007p, 1994p, 1984p, 1963p, 1952p, 1943p, 1909p, 1721p
2) 내일은 1963p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1963p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하면서 1984p의 돌파 여부를 확인하여야 한다.
4) 그러나 1963p가 지지되지 못한다면 반대로 콜 255를 일부 청산하여 하락에 대비하여야 한다.
5) 반등하는 경우 1984p가 돌파되지 못한다면 콜 255를 일부 청산하여 반락에 대비하고, 1984p도 돌파된다면 포지션 유지하면서 2007p의 돌파 여부를 확인한다.
6) 2007p에서는 풋 272를 추가 매수하여 반락에 대비하고, 돌파된다면 풋 272는 모두 청산하여 2057p까지의 상승에 대비하여야 한다.
7) 2057p에서는 풋 277을 매수하여 풋 우위로 전환하여 반락에 대비하고, 만약 2057p가 돌파된다면 풋을 모두 청산하여 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
8) 1963p가 무너지고 하락하는 경우 콜 255를 일부 청산하는데 이 경우 1952p가 지지된다면 다시 콜을 추가 매수하여 콜 우위로 전환하여야 하며, 1963p도 무너진다면, 1943p에서는 반드시 콜 255와 252를 추가 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 반등하는 경우 콜 255는 평단 위에서 청산하여야 하고, 1943p가 무너지는 경우는 콜을 모두 청산하고 1909p 까지의 하락에 대비하여야 한다.
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