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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 235 매수 300개
2) 풋 257 매수 100개, 247 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
235 |
7.143 |
300 |
9.550 |
200 |
48,140,000 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
100 |
|
|
0 |
| 풋 |
247 |
7.500 |
100 |
9.013 |
100 |
15,130,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 0원
2) 누적 청산 손익 : 81,950,000원
3) 현재의 평가 손익 : 155,847,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1992p, 1983p, 1960p, 1948p, 1935p, 1909p, 1898p, 1856p, 1820p, 1795p, 1776p, 1721p
2) 내일은 1820p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1820p가 지지된다면 풋 247을 청산하고 1856p까지의 반등에 대비하며, 1820p가 지지되지 못한다면 콜 235를 청산하여 반락에 대비한다.
4) 반등하며 1856p가 돌파되지 못한다면 풋 247을 다시 매수하여 반락에 대비하고, 이 경우 1820p가 지지되면 풋 247의 일부를 청산하고, 지지 후 반등한다면 1856p 돌파 여부에 따라 풋 청산 후 1898p에서 대처할지 아니면 풋 추가 매수 후 반락에 대비할지를 결정해야 한다.
5) 1856p가 돌파된다면 1898p 까지의 반등에 대비하면서 콜 우위의 포지션을 유지하고 1898p가 돌파되지 못한다면 풋 250을 매수하여 반락에 대비하여야 하며, 풋 매수 후 1898p가 돌파된다면 풋 250은 다시 청산하고 1909p까지의 추세적인 상승에 대비하여야 한다.
6) 1909p가 돌파되지 못하는 경우 풋 255를 매수하여 반락에 대비하고, 돌파된다면 포지션 유지하면서 1935-1948p까지의 반등에 대비한다.
7) 1820p가 지지되지 못한다면 콜 235를 청산하고 1795p까지의 반락에 대비하여야 한다.
8) 1795p가 지지되면 다시 콜 235를 다시 매수하여 콜 우위로 전환하고, 무너진다면 풋 우위 상태를 유지하면서 1776p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1776p가 지지된다면 다시 콜 232를 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 만약 1776p도 무너진다면 풋만 가지고 1721p까지의 추세적인 하락에 부응하려 노력하여야 한다.
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