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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 235 매수 100개
2) 풋 257 매수 50개, 250 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
235 |
7.143 |
100 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
100 |
17.549 |
50 |
51,055,000 |
| 콜 |
235 |
6.170 |
100 |
7.650 |
100 |
14,800,000 |
| 풋 |
250 |
6.850 |
100 |
|
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0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 65,855,000원
2) 누적 청산 손익 : 211,075,000원
3) 현재의 평가 손익 : 66,173,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1992p, 1983p, 1960p, 1948p, 1935p, 1913p, 1898p, 1851p, 1841p, 1795p, 1776p, 1721p
2) 내일은 1851p를 돌파 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1851p가 돌파된다면 풋 250을 청산하고 1898p까지의 반등에 대비하며, 1851p가 돌파되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 반락에 대비한다.
4) 1898p에서는 풋 255를 매수하여 반락에 대비하여야 하고, 풋 매수 후 1898p가 돌파된다면 풋 255는 다시 청산하고 1913p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1913p에서는 풋 257을 매수하여 반락에 대비하고, 돌파된다면 풋 257은 모두 청산하고 1935-1948p까지의 반등에 대비한다.
6) 1824p가 지지된다면 풋 250을 청산하고 1851p까지의 반등에 대비하여야 한다.
7) 1824p가 무너진다면 풋 우위 상태를 유지하면서 1795p 까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1795p가 지지되면 다시 콜 235를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 무너진다면 풋 우위 상태를 유지하면서 1776p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1776p가 지지된다면 다시 콜 232를 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 만약 1776p도 무너진다면 풋만 가지고 1721p까지의 추세적인 하락에 부응하려 노력하여야 한다.
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