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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 235 매수 100개, 237 매수 100개
2) 풋 257 매수 50개, 250 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
235 |
7.143 |
100 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
50 |
|
|
0 |
| 풋 |
250 |
6.850 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
237 |
6.196 |
300 |
7.850 |
200 |
33,080,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 33,080,000원
2) 누적 청산 손익 : 244,155,000원
3) 현재의 평가 손익 : 89,927,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1960p, 1948p, 1928p, 1913p, 1901p, 1843p, 1832p, 1810p, 1795p, 1776p, 1721p
2) 내일은 1843p를 돌파 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1843p가 돌파된다면 풋 250을 청산하고 1901p까지의 반등에 대비하며, 1843p가 돌파되지 못한다면 콜 237을 청산하여 반락에 대비한다.
4) 1901-1913p 구간에서는 풋 257을 매수하여 반락에 대비하여야 하고, 풋 매수 후 1913p가 돌파된다면 풋 257은 청산하고 1928p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1928p에서는 풋 260을 매수하여 반락에 대비하고, 돌파된다면 풋 260은 모두 청산하고 1948-1960p 구간까지의 반등에 대비한다.
6) 1832p가 지지된다면 콜 237을 다시 매수하여 1843p까지의 반등에 대비하여야 한다.
7) 1832p가 무너진다면 풋 우위 상태를 유지하면서 1810p 까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1810p에서는 다시 콜 235를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 만약 1810p도 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1795p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1795p가 지지되면 다시 콜 232를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 무너진다면 콜 232를 모두 청산하고 1776p까지의 하락에 대비하여야 한다.
10) 1776p가 지지된다면 다시 콜 230을 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 만약 1776p도 무너진다면 풋만 가지고 1721p까지의 추세적인 하락에 부응하려 노력하여야 한다.
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