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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 100개
2) 풋 277 매수 150개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
277 |
7.709 |
300 |
9.187 |
150 |
22,170,000 |
| 콜 |
260 |
8.350 |
100 |
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0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 22,170,000원
2) 누적 청산 손익 : 50,035,000원
3) 현재의 평가 손익 : 48,860,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2034p, 2017p, 2004p, 1990p, 1971p, 1961p, 1910p, 1898p, 1885p
2) 내일은 2057p를 돌파 할 수 있는지와 2034p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2057p가 돌파된다면 풋을 청산하고 추세적인 상승에 부응하여야 하며, 2057p가 돌파되지 못한다면 풋 277을 추가 매수하는 방안을 강구하여야 한다.
4) 2057p이 돌파되지 못하는 경우라면 풋 277을 추가 하고 반락에 대비하는데, 이 경우 2034p가 지지된다면 풋 추가분은 청산하여야 한다.
5) 2034p가 무너지고 하락이 이어지는 경우라면 2004-1990p 구간에서는 다시 콜 260을 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1990p도 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1971-1961p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
6) 1971-1961p 구간에서는 다시 콜 257을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1961p도 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1910p까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1910p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 놀 매수 후 1910p가 무너진다면 다시 콜 205을 청산하고 1898p-1885p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1898-1885p 구간에서는 다시 콜 247를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1885p도 무너진다면 콜을 청산하고 추세적인 하락에 대비하여야 한다.
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