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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 100개, 262 매수 200개
2) 풋 277 매수 250개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
277 |
7.646 |
350 |
8.433 |
100 |
7,870,000 |
| 콜 |
260 |
8.350 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
262 |
7.050 |
200 |
|
|
0 |
| 풋 |
275 |
6.250 |
200 |
6.400 |
200 |
3,000,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 10,870,000원
2) 누적 청산 손익 : 96,515,000원
3) 현재의 평가 손익 : 81,091,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2031p, 2022p, 2012p, 1990p, 1971p, 1905p, 1885p
2) 내일은 2031p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2031p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하고 2057p까지의 반등에 부응하여야 하며, 반등하여 2057p에 도달한다면 풋 277을 추가 매수하여 반락에 대비하되 만약 2057p도 돌파된다면 풋을 모두 청산하고 2231p까지의 추세적인 상승 가능성에 대비하여야 한다.
4) 그러나 시 초 2031p가 무너진다면 콜 262를 청산하여 2022p까지의 하락에 대비하여야 한다.
5) 2022p에서는 다시 콜 262를 매수하여 반등에 대비하고, 2022p가 무너진다면 포지션 유지하면서 2012p까지의 하락에 대비하여야 한다.
6) 2012p에서는 콜 262를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 2012p가 무너진다면 콜 262를 모두 청산하고 1990p까지의 하락에 대비하여야 한다.
7) 1990p에서는 콜 260을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1990p가 무너진다면 콜 260을 모두 청산하고 1971p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1971p에서는 다시 콜 257을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1971p가 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1905p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1905p에서는 다시 콜 247을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1905p가 무너진다면 다시 콜 205을 청산하고 1885p까지의 하락에 대비하여야 한다.
10) 1885p에서는 다시 콜 245를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1885p도 무너진다면 콜을 청산하고 추세적인 하락에 대비하여야 한다.
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