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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 300개, 262 매수 200개
2) 풋 280 매수 400개, 277 매수 200개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
260 |
8.010 |
300 |
|
|
0 |
| 풋 |
280 |
7.900 |
400 |
|
|
0 |
| 콜 |
262 |
6.180 |
300 |
6.450 |
300 |
8,100,000 |
| 콜 |
262 |
5.510 |
400 |
7.150 |
200 |
32,800,000 |
| 풋 |
277 |
7.650 |
200 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 40,900,000원
2) 누적 청산 손익 : 167,425,000원
3) 현재의 평가 손익 : 199,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2032p, 2018p, 1999p, 1984p, 1972p, 1942p, 1916p, 1897p
2) 내일은 2032p를 돌파 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2032p가 돌파된다면 풋 277을 청산하고 2057p까지의 반등에 부응하여야 한다.
4) 그러나 2032p가 돌파되지 못한다면 현 포지션을 유지하면서 1999-1972p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
5) 2057p에서는 풋 280를 추가 매수하여 반락에 대비하여야 하며, 만약 2057p가 돌파된다면 안착을 확인하고 풋을 모두 청산하고 추세 상승에 부응하여야 한다.
6) 1999p에서는 다시 콜 262를 추가 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 무너지면 콜 262를 청산한다.
7) 1984-1972p 구간에서는 다시 콜 260과 255를 매수하여 반등에 대비하고, 반등한다면 콜 260은 평단 위에서 청산하고, 만약 콜 매수 후 1972p가 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1942p까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1942p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1942p가 무너진다면 다시 콜 250을 청산하고 1916p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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