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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 260 매수 100개
2) 풋 272 매수 150개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
260 |
6.750 |
100 |
|
|
0 |
| 풋 |
270 |
5.727 |
100 |
6.000 |
100 |
2,730,000 |
| 풋 |
272 |
7.064 |
150 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 2,730,000원
2) 누적 청산 손익 : 33,270,000원
3) 현재의 평가 손익 : 22,040,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2020p, 2010p, 1992p, 1972(1966)p, 1942p, 1934p, 1897p
2) 내일은 2004p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 2004p가 지지된다면 풋을 일부 청산하고 2020p까지의 반등에 부응하여야 한다.
4) 그러나 2004p가 지지되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 1992p의 지지를 살펴야 한다.
5) 반등하는 경우 2020p가 돌파되지 못하면 다시 풋 272을 다시 매수하여 반락에 대비하고, 2020p까지 돌파된다면 풋 272를 청산한 후 2057p 부근에서 풋 275를 매수하여 반락에 대비한다.
6) 또한 2057p가 돌파된다면 안착을 확인하고 풋을 모두 청산하고 추세 상승에 부응하여야 한다.
7) 1992p가 지지된다면 풋 272를 일부 청산하여 반등에 대비하지만, 1992p도 무너진다면 포지션을 유지하면서 1972(1966)p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
8) 1972-1966p 구간에서는 콜 257과 260을 매수하여 반등하는 경우 콜 260은 평단 위에서 청산한다.
9) 1966p가 무너지는 경우 콜을 모두 청산하고 1942-1934p 구간에서는 다시 콜 255를 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1934p가 무너진다면 콜을 다시 청산하고 1897p까지의 하락에 대비하여야 한다.
10) 1897p에서는 다시 콜 250을 매수하여 콜 우위로 전환하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1897p가 무너진다면 다시 콜을 모두 청산하고 1721p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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