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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 252 매수 20개
2) 풋 267 매수 30개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
252 |
6.900 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
267 |
6.300 |
30 |
7.700 |
30 |
21,000,000 |
| 풋 |
267 |
7.650 |
30 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 21,000,000원
2) 누적 청산 손익 : 21,000,000원
3) 현재의 평가 손익 : 34,750,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 2022p, 2006p, 1981p, 1970p, 1955p, 1940p, 1928p, 1850p
2) 내일은 1981p가 지지되는지 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1981p가 지지된다면 풋 267를 청산하고 2006p의 돌파 여부를 살펴야 한다.
4) 만약 1981p를 지지하지 못한다면 포지션을 유지하면서1970p까지의 반락에 대비한다.
5) 2006p가 돌파되지 못한다면 풋 270을 매수하고, 돌파된다면 콜만을 보유한 채 2022p까지의 상승에 부응하여야 한다.
6) 2022p에서도 돌파를 못한다면 풋 272를 매수하고, 돌파한다면 콜만 보유한 상태로 2042-2057p구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
7) 1981p를 돌파하지 못하고 반락한다면 1970p에서는 콜 255를 매수하여 재 반등에 대비하고, 만약 1970p도 무너진다면 콜 255를 모두 청산하고 1955p까지의 반락에 대비하여야 한다.
8) 1955p에서는 콜 252를 매수하여 콜 우위로 전환하고, 콜 매수 후 1955p가 무너진다면 콜 252를 청산하고 1940-1928p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1940-1928p 구간에서는 콜 250을 매수하여 반등에 대비하고, 만약 1928p도 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1856-1850p 구간까지의 하락에 대비하여야 한다.
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