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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 240 매수 60개
2) 풋 262 매수 90개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 구 분 |
Pict 행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 풋 |
262 |
8.083 |
90 |
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|
0 |
| 풋 |
260 |
6.063 |
140 |
6.150 |
140 |
6,090,000 |
| 콜 |
240 |
7.150 |
60 |
|
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0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 6,090,000원
2) 누적 청산 손익 : 182,350,000원
3) 현재의 평가 손익 : 239,250,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1964p, 1937p, 1926p, 1913(1907)p, 1897p, 1873p, 1758p, 1714p
2) 내일은 1926p가 돌파되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1926p가 돌파되지 못한다면 현재 포지션을 유지하면서 1913(1907)p 구간까지의 하락에 대비한다.
4) 1907p가 지지된다면 콜 245를 60개 매수하여 반등에 대비하고, 만약 1907p도 무너진다면 포지션 유지하면서 1897p까지의 하락에 대비한다.
5) 1897p가 지지된다면 역시 콜 242를 매수하여 반등에 대비하고, 무너진다면 콜 242를 모두 청산하고 1873p까지의 하락에 대비한다.
6) 1873p에서는 콜 240을 매수하여 반등에 대비하고, 만약 1873p도 무너진다면 콜 240을 모두 청산하고 1758p까지의 추세적인 하락에 대비한다.
7) 또한 1926p 돌파로 풋을 청산하였다면 1837p가 돌파되지 않으면 풋 262를 다시 매수하는데, 풋 매수 후 돌파된다면 풋 262를 모두 청산하고 1964p까지의 상승에 부응하여야 한다.
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