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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 232 매수 20개
2) 풋 257 매수 20개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
232 |
6.650 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
257 |
6.750 |
20 |
|
|
0 |
| 콜 |
240 |
6.397 |
20 |
7.450 |
20 |
10,530,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 10,530,000원
2) 누적 청산 손익 : 151,870,000원
3) 현재의 평가 손익 : 111,500,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1935p, 1919p, 1899(1894)p, 1857p, 1842p, 1795p, 1776p, 1714p
2) 내일은 1857p가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1857p가 지지된다면 적극 콜 240을 매수하여 1899(1894)p까지의 상승에 부응하여야 한다.
4) 1899(1894)p에서는 풋 255를 매수하여 반락에 대비하고, 만약 풋 매수 후 1899(1894)p도 돌파된다면 풋 255를 모두 청산하고 1919-1935p 구간까지의 상승에 부응하여야 한다.
5) 1919-1935p에서는 풋 257을 추가 매수하여 확실하게 풋 우위로 전환하되, 만약 1935p도 돌파된다면 풋 257을 모두 청산하고 추세 매매로 대응하면서 2057p까지의 상승에 대비한다.
6) 1857p를 지지하지 못하는 경우라면 풋 250을 매수하여 반락에 대비하고, 하락하는 경우 1842p가 지지된다면 풋 250을 청산하고, 콜 237을 매수하여 재 상승 전환에 대비하여야 한다.
7) 그러나 1842p도 무너진다면 콜을 모두 청산하고 추세적인 하락 가능성에 대비하여야 한다.
8) 다만 하락하는 과정에서 1808p가 지지된다면 콜 232를 추가 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1808p도 무너진다면 콜을 모두 청산하고 1795p까지의 하락에 대비하여야 한다.
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