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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 230 매수 20개
2)
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
227 |
6.850 |
20 |
|
|
0 |
| 풋 |
240 |
7.100 |
40 |
8.125 |
40 |
20,500,000 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 20,500,000원
2) 누적 청산 손익 : 80,040,000원
3) 현재의 평가 손익 : 25,000,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1933p, 1919p, 1906p, 1859p, 1840p, 1828p, 1803p, 1794p, 1778p, 1758p, 1746p, 1714p
2) 내일은 1778pp가 지지되는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1778p가 지지된다면 현재 포지션을 유지하고 1794-1803p 구간까지의 반등에 대비한다.
4) 1794-1803p 구간이 돌파되지 못한다면 풋 245를 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 1803p가 돌파된다면 풋 245를 청산하고 1828p까지의 상승에 대비한다.
5) 1828p에서는 일단 풋 247을 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 1828p가 돌파된다면 풋 247을 청산하고 1840-1859p 구간까지의 상승에 대비한다.
6) 1840-1859p 구간에서는 풋 250을 매수하여 반락에 대비하고, 만약 1859p도 돌파된다면 풋 250은 모두 청산하고 1906-1933p 구간까지의 상승에 대비하여야 한다.
7) 1778p를 지지하지 못하는 경우라면 먼저 풋 240을 매수하여 반락에 대비하고, 붕괴 안착이 확인되면 콜을 모두 청산하여 1758-1746p 구간까지의 하락에 대비한다.
8) 1758-1746p 구간에서는 다시 콜 227을 매수하여 반등에 대비하고, 콜 매수 후 1746p가 무너진다면 콜 227을 청산하고 1714p까지의 하락에 대비하여야 한다.
9) 1714p에서는 다시 콜 222를 매수하여 반등에 대비하고, 무너진다면 콜을 청산하여 추세적인 거래 방법으로 임하면서 하락에 대비하여야 한다.
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