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1. 옵션 전략 운용의 틀 : 본 옵션 매수 전략은 비율 Spread를 기초로 한 전략적인 투자 방법을 제시하기 위한 일련의 과정을 설명한 것이다.
2. 현재 포지션
1) 콜 230 매수 200개
2) 풋 257 매수 50개, 250 매수 100개
[ 오늘의 수익구조 곡선 ]
3. 오늘의 매매 내역과 손익 상황
| 종 목 |
행 사 가 |
매수단가 |
수 량 |
청산가격 |
청산수량 |
청산손익 |
| 콜 |
235 |
5.286 |
300 |
5.700 |
300 |
12,420,000 |
| 풋 |
257 |
7.338 |
50 |
|
|
0 |
| 풋 |
250 |
6.850 |
100 |
|
|
0 |
| 콜 |
237 |
3.749 |
300 |
4.300 |
300 |
16,530,000 |
| 컬 |
230 |
8.500 |
200 |
|
|
0 |
[ 오늘의 옵션 거래 내역 ]
1) 당일 청산 손익 : 28,950,000원
2) 누적 청산 손익 : 302,705,000원
3) 현재의 평가 손익 : 138,013,000원
4. 내일의 대응 전략
1) 내일의 매매 기준점은 다음과 같다.
2231p, 2057p, 1951p, 1938p, 1928p, 1913p, 1889p, 1879p, 1831p, 1823p, 1800p, 1779p, 1714p
2) 내일은 1779p를 지지 하는지의 여부가 중요하다.
3) 그러므로 1779p가 지지된다면 콜 230을 추가 매수하고 반등에 대비하며, 1779p가 돌파되지 못한다면 콜 230을 청산하여 1714p까지의 하락에 대비한다.
4) 1800p를 돌파하지 못하는 경우 콜 추가분은 청산하고, 돌파된다면 1831p까지의 상승에 대비하여야 한다.
5) 1831p에서는 풋 247을 매수하여 반락에 대비하고, 풋 매수 후 돌파된다면 풋 247은 모두 청산하고 1879-1889p 구간까지의 반등에 대비한다.
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